Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. O Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bandas Bollinger estreitas De acordo com John Bollinger, períodos de baixa volatilidade são muitas vezes seguidos por períodos de alta volatilidade Portanto, uma volatilidade contração ou estreitamento da Bandas podem antecipar um avanço significativo ou declínio Uma vez que o jogo de espremer está ligado, um sinal de quebra de banda subsequente sthe início de um novo movimento Um novo avanço começa com um aperto e quebra subseqüente acima da banda superior Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra Abaixo da faixa inferior. Definindo os indicadores. Antes de olhar para os detalhes, vamos rever alguns dos principais indicadores para esta estratégia de negociação Primeiro, para fins de ilustração, note que estamos usando os preços diários e definir as bandas de Bollinger em 20 períodos e dois Desvios padrão, que são as configurações padrão Estes podem ser alterados de acordo com as preferências de negociação de um ou as características do subjacente As bandas Bollinger começam com o SMA de 20 dias dos preços de fechamento As bandas superior e inferior são então ajustadas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel As bandas afastam-se da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem para a média móvel quando os contratos de volatilidade . Há também um indicador para medir a distância entre as Bandas de Bollinger Apropriadamente, este indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior Compreensivelmente, as ações com preços mais elevados Tendem a ter maiores leituras de largura de banda do que as ações com preços mais baixos Se o preço é igual a 100 e BandWidth é igual a 5, então BandWidth seria 5 do preço Se o preço é igual a 20 e BandWidth é igual a 1, então BandWidth também seria 5 do preço Usando o indicador. O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de implementar Primeiro, procure títulos com estreitamento Bo Bandas de Llinger e baixos níveis de BandWidth Idealmente, BandWidth deve estar perto do fim baixo de sua faixa de seis meses Em segundo lugar, esperar por uma quebra de banda para sinalizar o início de um novo movimento Uma ruptura de banco upside é otimista, Que as bandas de estreitamento não fornecem pistas direcionais Eles simplesmente inferem que a volatilidade está se contraindo e os chartistas devem estar preparados para uma expansão de volatilidade, o que significa um movimento direcional. BandWidth sinal Recap. Bollinger bandas estreitas no gráfico de preços. O BandWidth está perto da baixa Mesmo que o Bollinger Band Squeeze seja direto, os chartists devem ao menos combinar esta estratégia com a análise de gráfico básica para confirmar os sinais. Por exemplo, um Ruptura acima da resistência pode ser usada para confirmar uma ruptura acima da faixa superior Da mesma forma, uma ruptura abaixo do suporte pode ser usado para confirmar uma ruptura abaixo da banda inferior. Sujeito a falha. O gráfico abaixo mostra Starbucks SBUX com dois sinais dentro de um período de dois meses, que é relativamente raro Após um aumento em março, as ações consolidadas com uma faixa de negociação alargada SBUX quebrou a banda inferior duas vezes, mas não quebrar o apoio de A baixa de março baixa Análise de gráfico básico revela um tipo de queda cunha padrão Note que este padrão formado após um aumento no início de março, o que torna um padrão de continuação bullish SBUX posteriormente quebrou acima banda superior e, em seguida, quebrou a resistência para confirmation. After o aumento acima de 40 , O estoque moveu-se outra vez em uma fase da consolidação porque as faixas estreitaram e BandWidth caiu para trás ao fim baixo de sua escala Uma outra configuração estava na tomada como o surge ea consolidação lisa formaram uma bandeira do touro em julho Apesar deste teste padrão bullish, Quebrou a banda superior ou resistência Em vez disso, SBUX quebrou a banda inferior e apoio, o que levou a um declínio acentuado. Porque o Squeeze Band Bollinger não fornece qualquer direção Além disso, para a análise de gráfico básico, os cartistas também podem aplicar indicadores de cortesia para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação osciladores Momentum e médias móveis são Em vez disso, os cartistas devem considerar o uso de indicadores baseados em volume, como a Linha de Distribuição de Acumulação, o Fluxo de Dinheiro Chaikin, o Índice de Fluxo de Dinheiro MFI ou o Volume de Balanço OBV Sinais de acumulação Aumentar as chances de uma ruptura upside, enquanto os sinais de distribuição aumentam as chances de uma ruptura downside. O gráfico acima mostra Lowes Empresas LOW com o Squeeze Band Bollinger ocorrendo em abril de 2017 As bandas mudaram para a sua menor gama em meses como a volatilidade contratada O indicador Janela mostra Chaikin Money Flow enfraquecimento em março e virando negativo em abril Il Observe que CMF atingiu seu menor nível desde janeiro e continuou menor no início de maio As leituras negativas no Fluxo de Dinheiro Chaikin refletem a pressão de distribuição ou venda que pode ser usado para antecipar ou confirmar uma pausa de suporte no estoque. O exemplo acima mostra Intuit INTU com um Bollinger Band Squeeze em setembro e breakout no início de outubro Durante o aperto, observe como On Balance Volume OBV continuou a mover-se mais alto, o que mostrou acumulação durante a faixa de setembro de negociação Sinais de compra de pressão ou acumulação aumentou as chances de uma ruptura upside. Before break out , O estoque abriu abaixo da faixa inferior e, em seguida, fechou de volta acima da faixa Observe que um padrão de perfuração formada, que é um padrão de reversão de castiçais bullish Este padrão reforçou o apoio e seguir através foreshadowed o breakout upside. Em Bollinger Bands, John Bollinger aconselha chartists para ter cuidado com a cabeça falsa Isso ocorre quando os preços quebrar uma banda, Mas de repente inverter e mover a outra maneira, semelhante a um touro ou urso armadilha Uma falsificação bullish da cabeça começa quando Bollinger Bands contrato e os preços quebram acima da faixa superior Este sinal de alta não dura muito tempo, porque os preços recuam rapidamente abaixo da banda superior e prosseguir Para quebrar a banda inferior Uma falsificação de cabeça baixa ocorre quando Bollinger Bands contrato e os preços sobem abaixo da faixa inferior Este sinal de baixa não dura muito tempo porque os preços rapidamente voltar atrás da banda inferior e proceder a quebrar a banda superior. O Bollinger Band Squeeze é Uma estratégia de negociação destinada a encontrar consolidações com volatilidade decrescente. Na sua forma mais pura, esta estratégia é neutra ea quebra subsequente pode ser para cima ou para baixo. Os cartistas, portanto, devem empregar outros aspectos da análise técnica para formular uma tendência de negociação para agir antes do intervalo ou Confirmar a quebra Agindo antes da quebra irá melhorar a relação risco-recompensa Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o sistema de comércio Desenvolvimento Use estas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, as preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais Clique aqui para um gráfico do SP 500 ETF com Bandas Bollinger eo indicador BandWidth. Below é o código para o Advanced Scan Workbench que membros Extra pode copiar e colar Este código divide a diferença entre a faixa superior ea faixa inferior pelo preço de fecho, que mostra BandWidth como uma percentagem do preço Em geral, BandWidth é estreito quando é inferior a 4 de preço Chartists pode usar níveis mais elevados para gerar mais resultados ou Menores níveis para gerar menos resultados. Bollinger Banda Squeeze. Keltner Canais. Keltner Canais. Keltner Canais são volatilidade baseado em envelopes definido acima e abaixo de uma média móvel exponencial Este indicador é semelhante ao Bollinger Bandes, que usam o desvio padrão para definir as bandas Em vez De usar o desvio padrão, os canais de Keltner usam o ATR médio da escala verdadeira para ajustar a distância do canal Os canais são tipicamente ajustados dois Média Verdadeiro Valores de intervalo acima e abaixo da EMA de 20 dias A média móvel exponencial determina a direção e a escala média de True Range define a largura de canal Os canais de Keltner são um indicador de tendência usado para identificar reversões com desvios de canal e direção de canal Canais também podem ser usados para identificar overbought e Oversold níveis quando a tendência é flat. In seu livro de 1960, Como Ganhar Dinheiro em Commodities, Chester Keltner introduziu a Dez dias Moving Average Trading Rule, que é creditado como a versão original de Keltner Canais Esta versão original começou com um 10- Dia SMA do preço típico como a linha central O SMA de 10 dias da escala High-Low foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior Linda Bradford Raschke introduziu a versão mais recente de Canais Keltner na década de 1980 Como Bollinger Bands, este A nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range ATR, para definir a largura do canal usa esta versão mais recente do Keltner Channels. There são três etapas para Calculando os canais de Keltner Primeiro, selecione o comprimento para a média móvel exponencial Segundo, escolha os períodos de tempo para o Range True Average ATR Terceiro, escolha o multiplicador para o Average True Range. O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts Como as médias móveis , Uma média móvel mais longa terá mais atraso e uma média móvel mais curta terá menos atraso ATR é a configuração básica de volatilidade Curtos prazos, como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos flutua e flui Mais prazos , Tal 100, suavizar estas flutuações para produzir uma leitura mais constante ATR O multiplicador tem o maior efeito sobre a largura do canal Simplesmente mudando de 2 para 1 vai cortar a largura do canal em metade Aumentar de 2 para 3 vai aumentar a largura do canal por 50. Aqui Uma carta mostrando três Canais de Keltner ajustados em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central Esta técnica particular tem sido defendida por Kerry Lovvorn por anos. O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde Os canais azuis foram definidos três valores médios True Range acima e abaixo de 3 x ATR Os canais verdes usaram um valor ATR Todos os três compartilhar os 20 - EMA diurna, que é a linha pontilhada no meio As janelas indicadoras mostram diferenças no ATR médio verdadeiro intervalo para 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos Observe como o curto ATR 10 é mais volátil e tem a mais ampla gama Em contraste, 100 - period ATR é muito mais suave, com uma gama menos volátil. Os indicadores baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a ação de preço mais Por isso, movimentos acima ou abaixo das linhas de canal merecem atenção porque eles são relativamente raros Tendências muitas vezes começam com fortes movimentos em Uma direção ou outra Uma onda acima da linha superior do canal mostra uma força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo da linha inferior do canal mostra uma fraqueza extraordinária Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim da linha Uma tendência e o início de another. With uma média móvel exponencial como sua fundação, Keltner Canais são uma tendência seguinte indicador Como com as médias móveis e tendência seguintes indicadores, Keltner Canais lag preço ação A direção da média móvel dita a direção do canal Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Uma elevação de canal e quebra acima da linha de tendência superior pode sinalizar o início de um canal A de alta tendência Desaceleração e quebra abaixo da linha de tendência inferior pode sinalizar o início de uma tendência de baixa Às vezes, uma tendência forte não toma posse após uma fuga de canal e os preços oscilam entre as linhas de canal Tais intervalos de negociação são marcados por uma média móvel relativamente plana Os limites do canal pode ser usado Para identificar níveis overbought e oversold para fins de negociação. Versus Bollinger Bands. There duas diferenças entre Kelt Os canais de Keltner são mais suaves do que as bandas de Bollinger, porque a largura das bandas de Bollinger é baseada no desvio padrão, que é mais volátil do que o Average True Range ATR. Muitos consideram isso um plus porque cria uma largura mais constante Em segundo lugar, os canais de Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples utilizada nas bandas de Bollinger. O gráfico abaixo mostra os canais de Keltner azul, as faixas de Bollinger rosa, a média de True Desvio Padrão 10 e Desvio Padrão 20 para comparação Observe como os Canais Keltner são mais suaves do que as Bandas Bollinger Observe também como o Desvio Padrão cobre uma faixa maior do que a ATR Média Verdadeira ATR. O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland ADM iniciando um Tendência ascendente à medida que os canais de Keltner subiram e as subidas de stock acima da linha do canal superior ADM Uma clara tendência de baixa em abril-maio como os preços continuaram a perfurar o canal inferior Com um impulso forte em junho, os preços excederam o canal superior eo canal virou-se para iniciar uma nova tendência de alta Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início E tarde July. Even com uma nova tendência de alta estabelecida, é muitas vezes prudente esperar por um pullback ou melhor ponto de entrada para melhorar a proporção de recompensa a risco osciladores Momentum ou outros indicadores podem ser empregados para definir as leituras sobrevendido Este gráfico mostra StochRSI Um dos osciladores de momentum mais sensíveis, mergulhando abaixo de 20 para se tornar sobrevendido pelo menos três vezes durante a tendência de alta As cruzes subseqüentes de volta acima de 20 sinalizou uma retomada da tendência de alta. O segundo gráfico mostra Nvidia NVDA iniciando uma tendência de baixa com um declínio acentuado abaixo do menor Após esta ruptura inicial, o estoque encontrou resistência perto da linha média EMA de 20 dias de meados de maio até início de agosto. A incapacidade de se aproximar do canal superior Linha mostrou forte pressão downside. A 10-período Commodity Channel Index CCI é mostrado como o oscilador momentum para identificar condições de sobrecompra de curto prazo Um movimento acima de 100 é considerado overbought Um movimento posterior para trás abaixo de 100 sinais de uma retomada da tendência de baixa Este sinal funcionou bem Até setembro Estes sinais falhados indicaram uma mudança possível da tendência que fosse confirmada subseqüentemente com uma ruptura acima da linha superior do canal. Uma vez que uma escala negociando ou um ambiente comercial liso foram identificados, os comerciantes podem usar os canais de Keltner para identificar overbought e oversold levels A trading range Pode ser identificado com uma média móvel plana eo índice direcional médio ADX O gráfico abaixo mostra IBM flutuando entre o suporte na área 120-122 e resistência na área 130-132 de fevereiro a final de setembro A EMA de 20 dias, linha média, A ação de preço defasada, mas aplainado de abril a setembro. A janela de indicador mostra ADX linha preta confirmando uma tendência fraca baixa e fal Ling ADX mostra uma tendência fraca Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência ADX foi inferior a 40 todo o tempo e abaixo de 30 a maior parte do tempo Isso reflete a ausência de tendência Também, observe que o ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até final August. Armed Com as perspectivas de uma tendência fraca e intervalo de negociação, os comerciantes podem usar Keltner Canais para antecipar reversões Além disso, observe que as linhas de canal muitas vezes coincidem com o suporte gráfico e resistência IBM mergulhou abaixo da linha de canal inferior três vezes desde final de maio até final de agosto. Mergulhos fornecidos pontos de entrada de baixo risco O estoque não conseguiu atingir a linha do canal superior, mas chegou perto como ele inverteu na zona de resistência O gráfico de Disney mostra uma situação semelhante. Keltner Canais são uma tendência seguinte indicador projetado para identificar o subjacente A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana Usando os métodos descritos acima, os comerciantes e os investidores podem identificar a tendência de estabelecer em Rading preferência Negociações de alta são favorecidos em uma tendência de alta e os comércios de baixa são favorecidos em uma tendência de baixa Uma tendência plana exige uma abordagem mais ágil porque os preços muitas vezes pico na linha de canal superior e canal na linha de canal mais baixo Como com todas as técnicas de análise, Pode ser usado em conjunto com outros indicadores e análise Momentum indicadores oferecem um bom complemento para a tendência seguinte Keltner Canais. Keltner Canais podem ser encontrados em SharpCharts como um preço de sobreposição Como com uma média móvel, Keltner Canais deve ser mostrado por cima de um preço Parcela Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros 20,2 0,10 O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel exponencial O segundo número 2 0 é o multiplicador ATR O terceiro número 10 é o número de períodos para ATR médio real ATR Estes parâmetros padrão definir os canais 2 valores ATR acima dos usuários de EMA de 20 dias pode alterar o param Eters para atender às suas necessidades de gráficos Clique aqui para um exemplo vivo. Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout Esta varredura procura ações que quebrou acima de seu canal superior Keltner 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta O atual CCI de 10 períodos está abaixo de -100 Para indicar uma condição oversold a curto prazo. Comprado após o afastamento reverso do canal de Keltner do bearish Este exame procura as ações que quebraram abaixo de seu canal mais baixo de Keltner 20 dias há afirmar ou estabelecer uma tendência descendente O CCI atual do período 10 está acima de 100 indicar um short - A condição de sobrecompra de longo prazo. Estudo adicional. O Closing Print. The Keltner Bollinger Band Trigger é um método semelhante ao Bollinger Band Squeeze para dinâmica de negociação Após um período de volatilidade baixa ou decrescente as Bandas Bollinger estreito e entrar no Canal Keltner O aperto dentro do Keltner O canal é a primeira parte do gatilho setup. The primeiro ocorre, como as bandas Bollinger expandir e segundo, como eles explodem fora do canal Keltner Dependin G na forma das faixas superior e inferior algumas coisas podem ser determinadas visualmente.1 Rapidamente expandindo bandas superior e inferior como no gráfico à esquerda indicam tremendo impulso de compra Um comerciante pode assumir um rápido aumento de preço.2 Eu uso o MACD Histograma para determinar qual direção para o comércio, longa ou curta Neste caso, o impulso negativo estava diminuindo rapidamente e começou a atravessar a linha zero.3 No caso do Bank of America BAC acima, vários bancos apareceram simultaneamente em nosso TTM personalizado BB Keltner Isto nos alertou sobre as possibilidades de um aumento nos bancos Levando à fuga do BAC, as finanças foram fracas para a primeira parte de 2017, em relação a outros setores. , Finalmente nota de onde veio BAC, a corrida e, em seguida, uma consolidação de ganhos Isto é o que procuramos em uma boa configuração de alta Ela baseou em agosto - novembro, em seguida, quebrou mais alto Então correu e pausou até a recente base formada em Janua Vinny é o apodo da Internet para TLLeBlanc, arquiteto que começou a operar em 1987 praticando a arquitetura por mais de 30 anos, o Sr. LeBlanc encontrou o Técnicos de construção, design e construção o preparou bem para a análise fundamental e técnica. Ele é um homem de família, um nativo de Nova Orleans, atualmente residente em Nova Jersey. Temos uma missão simples Queremos fazer negociação rentável e investir um núcleo Parte de cada comerciante newbie. Knowledge é poder e com negociação, sendo capaz de agir rapidamente, com forethought é um componente crítico para o sucesso. Desejamos educar novos comerciantes no processo de reconhecimento e execução de configurações de alta probabilidade, entradas e saídas.
No comments:
Post a Comment