Vwma moving average

4 formas simples de trocar com a média móvel ponderada por volume (VWMA) Conforme indicado em seu nome, a média móvel ponderada em volume (VWMA) é semelhante à média móvel simples no entanto, o VWMA coloca mais ênfase no volume registrado para cada período. Um período é definido como o intervalo de tempo preferido pelo respectivo comerciante (isto é, 5, 15, 30). Portanto, se você colocar uma média móvel simples (SMA) de 20 períodos em seu gráfico e, ao mesmo tempo, uma média móvel ponderada em volume de 20 períodos, você verá que eles seguem a mesma trajetória. No entanto, em uma revisão posterior, você notará que as médias não se refletem exatamente. O motivo dessa discrepância, como afirmamos anteriormente, é que o VWMA enfatiza o volume, enquanto o SMA apenas influencia a média do preço de fechamento por período. VWMA versus SMA O gráfico acima é da Microsoft a partir de 25 de setembro de 2017. No gráfico, colocamos uma média móvel simples de 20 períodos (vermelho) e uma média móvel ponderada em volume de 20 períodos (azul). Na parte inferior do gráfico, você também verá o indicador de volume. Que usaremos para demonstrar como o VWMA responde ao volume. Nos círculos verdes no gráfico e no indicador de volume, destacamos os períodos de alto volume. Observe que, sempre que tivermos um castiçal de grande volume, a média móvel ponderada do volume azul começa a se afastar da trajetória da média móvel vermelha simples. Então, sempre que tivermos volumes de mercado mais baixos, a média móvel vermelha simples e a média móvel ponderada em volume azul são de valor muito próximo. Você pode ver a diferença agora. O que é o volume médio ponderado em volume, bom e para que sinais podemos obter? A VWMA tem a capacidade de ajudar a descobrir tendências emergentes, identificar as existentes e sinalizar o fim de uma jogada. 1 - Descobrindo tendências emergentes Se a média móvel ponderada em volume muda abaixo da média móvel simples, isso implica que um movimento descendente está no horizonte. Isso poderia levar a um enfraquecimento na tendência de alta ou a uma inversão definitiva. Se o preço for capaz de percorrer o VWMA e o SMA, uma tendência de baixa é confirmada e uma posição curta pode ser iniciada. Por outro lado, se a média móvel ponderada em volume se mover acima da média móvel simples, é provável que uma mudança de tendência de alta esteja ao virar da esquina. Uma vez que o preço é capaz de quebrar o VWMA e o SMA para o lado positivo, pode-se abrir uma posição longa. O gráfico abaixo ilustra essas configurações comerciais. Breakout através de VWMA e SMA Este é um gráfico M2 do Deutsche Bank a partir de 5 de agosto de 2017. No gráfico, estou usando o 30 SMA e 30 VWMA. Como você vê, depois que o mercado estava limitado por um período de tempo, notamos um aumento na distância entre a média móvel ponderada em volume e a média móvel simples. Ao mesmo tempo, o preço está fora do alcance, o que nos dá um sinal de alta adicional. Nós vamos longos com a segunda vela de alta, depois do breakout da gama e nós apreciamos o movimento impulsivo mais alto. 2 - Identificando Tendências Atuais Aqui temos uma regra simples, se nossa média móvel ponderada em volume estiver entre o gráfico e a média móvel simples, então temos um sinal para um mercado de tendências. Observe que às vezes a média móvel ponderada em volume testará a média móvel simples como suporte e resistência. Dependendo da direção principal da segurança. Esses testes podem ser considerados como uma implicação de uma potencial reversão da tendência. Dê uma olhada abaixo: Trend Folllowing e VWMA Este é um gráfico M5 do Google a partir de 22 de julho. 23 e 24 a partir de 2017. Usamos o mesmo 30 SMA e 30 VWMA como no exemplo do gráfico anterior. No círculo verde, você verá o momento em que o preço quebra o 30 SMA e o 30 VWMA em uma direção descendente. Ao mesmo tempo, o VWMA azul se separa ainda da SMA e está entre o SMA e os castiçais. Este é um sinal claro e curto. Se você verificar uma meia hora depois, verá que o VWMA azul ainda está abaixo do SMA vermelho, o que significa que a tendência de queda ainda está intacta. As setas mostram os momentos, onde o VWMA forneceu um sinal para a continuação da tendência de baixa. Se estivéssemos atentos a qualquer desses pontos, não nos decepcionaríamos. A última flecha vermelha mostra-nos o momento em que a tendência descendente mostra sinais de desaceleração à medida que o VWMA e o SMA começam a abraçar um ao outro. 3 - Detectando o fim de uma tendência Este sinal é praticamente o mesmo quando tivemos que descobrir tendências emergentes. A diferença é que estamos procurando um sinal contrário à tendência primária. Por exemplo, você tomou uma posição longa e observa um aperto na distância entre o VWMA e o SMA. Este é o momento em que você pode querer considerar a opção de sair do mercado e coletar seus lucros. Reversão de Tendências e VWMA O gráfico acima é do Facebook a partir de 16 de julho 22 e. O Facebook começa a semana com uma forte lacuna com alto volume. Após a lacuna, temos uma sólida vela alta e uma grande distância entre o VWMA de 30 períodos eo SMA de 30 períodos. Portanto, vamos longos com o fechamento da primeira vela alta. O Facebook continua aumentando até o volume cair e o mercado entra em uma fase de correção. Isto é, quando o VWMA azul interage com o SMA vermelho e obtemos um sinal de precaução. Felizmente, com a próxima vela, o volume de negociação aumenta e o VWMA se move novamente acima do SMA. Ainda no jogo Bullish nós somos Nós mantemos nossa posição por cerca de 20 períodos mais e quase dobramos em nossa posição longa. Então, o VWMA azul alterna abaixo do SMA vermelho (círculo vermelho) e se recusa a ir acima de cerca de 8-9 períodos. Acreditamos que 3-4 períodos de espera são suficientes para perceber que este é o momento certo para fechar nossa posição. Depois de sairmos da nossa posição, o preço do Facebook começa a rolagem e, eventualmente, quebra as médias móveis. Sair do Facebook no momento certo trouxe-nos um lucro de cerca de 55 pips nocivos Viva les Market Volumes 4 - A Divergência VWMA Sim, isso é correto Você pode descobrir divergências entre a média móvel ponderada em volume e o gráfico geral. Você dirá: como isso pode ser possível. Este não é um oscilador No entanto, a média móvel ponderada em volume pode estar em uma divergência com o gráfico e o segredo está na segunda média móvel que nós recomendamos que você use. Quando você tem, por exemplo, uma média móvel simples, além do gráfico, a média móvel ponderada em volume alternará acima e abaixo da sua média móvel simples dependendo do volume comercial. Portanto, sempre que a média móvel ponderada em volume está mais próxima do gráfico do que a média móvel simples, podemos dizer que o mercado está a tendência e que os volumes estão aumentando. Ainda não obtendo a divergência, vamos percorrer um exemplo de gráfico. Divergence e VWMA Above é um gráfico M15 da Microsoft a partir dos primeiros sete dias de outubro de 2017. Como você vê, após um forte movimento de alta, a média móvel ponderada do volume azul se move abaixo da média móvel vermelha simples. Portanto, esperamos ver uma diminuição no gráfico. Embora o movimento de alta perca sua intensidade, o preço da Microsoft ainda consegue fechar mais alto para alguns candelabros. Tudo isso acontece enquanto a média móvel ponderada do volume azul fica abaixo da média móvel vermelha simples, graças aos maiores volumes de negociação mostrados na parte inferior do gráfico. Esta é uma divergência de baixa, que você poderia usar como uma oportunidade para ficar curto. Divergência e VWMA - 2 KABOOM O resultado é 100 pips de baixa e uma divergência de baixa, negociada com sucesso, entre o gráfico e a média móvel ponderada em volume de 20 períodos. Note, os altos volumes de baixa na parte inferior, que apareceram logo após a divergência e logo antes da queda do preço. Esses volumes baixos também confirmam a autenticidade de nossa divergência de baixa. Em resumo Em conclusão, podemos dizer que, embora a média móvel ponderada em volume parece complicada às vezes, não é Se você tiver dificuldades em entender o VWMA, basta abrir um indicador de volume na parte inferior do seu gráfico. Isso lhe dará uma imagem melhor, explicando o movimento caótico do VWMA em comparação com o SMA. A média móvel ponderada em volume coloca uma maior ênfase em períodos com maior volume de mercado. A média móvel ponderada em volume é um indicador melhor quando combinado com outro instrumento de negociação para sinais comerciais. A média móvel simples é uma ótima ferramenta para combinar a média móvel ponderada em volume. VWMA pode fornecer os seguintes sinais Uma tendência está chegando Uma tendência é A tendência está terminando O VWMA também pode identificar a divergência no mercado Estratégia PostSimple Relacionada para Negociar Recapitulações de Abertura Nossa próxima estratégia, a compra de pullback extraída, é uma das minhas configurações favoritas. Isso nos permite deixar a ação da manhã jogar e entrar em um comércio com uma configuração forte e quantidades relativamente baixas de risco. Características de Negociação de um Gap Pullback Comprar O gap pullback buy baseia-se no conceito de que a maioria dos comerciantes que perseguem uma lacuna irá fazê-lo aberto com ordens de mercado. O resto dos comerciantes novatos que não perseguem o aberto eventualmente obterão gananciosos e comprarão nos próximos cinco bares de 5 minutos, embora com menor volume. Uma vez que este interesse da manhã cedo se afunde, o estoque começará a cair. Obviamente, nem todas as lacunas serão revertidas, mas se essa oportunidade comercial se apresentar, estaremos preparados com um plano. O volume é a chave para esta estratégia e é importante notar que queremos ver o stock aberto em grande volume seguido de um avanço adicional de 1 a 3 barras em volume mais leve. É neste avanço de volume leve onde veremos a falta de liderança e o precursor de um movimento menor. Neste ponto, não fazemos nada, exceto para observar o comportamento do volume. Não estamos tentando escolher um top e ficar curto. Uma vez que o estoque faz seu eventual acabamento de curto prazo, queremos que ele se mova mais baixo em um volume decrescente e feche parcialmente o espaço antes de colocar uma barra de reversão forte, um castiçal de martelo seria perfeito aqui. Os comerciantes devem procurar um forte aumento no volume na barra de reversão antes de tomar uma posição longa na próxima barra. Para aumentar as chances de um comércio bem sucedido, a barra de sinal deve fechar acima do aberto da sessão e ficar acima do final da sessão anterior. Isso proporcionará mais indícios de que a diferença de estoque é real. Um pedido de parada de compra seria útil aqui, pois os comerciantes podem comprar acima da alta da barra de reversão se o preço continuar a se mover mais alto. A presença de volume pesado e uma forte reversão sugerem que o grande dinheiro está apoiando esse estoque. Isso é exatamente o que queremos ver como comerciantes que estão procurando seguir o dinheiro. Gerenciamento de dinheiro As regras para aproveitar esse comércio e interrompê-lo são bastante simples. Uma posição longa só deve ser tomada quando o preço penetra acima da alta da barra de reversão. Uma ordem de perda de parada deve ser imediatamente colocada abaixo da baixa dessa barra e se o alcance da barra for muito grande, mova o tamanho da posição para baixo, de modo que você possa negociar a configuração da maneira que se destinava a ser negociada. Uma das minhas regras pessoais é colocar minha parada para o ponto de equilíbrio no segundo, eu estou em 1 na posição. É absolutamente inaceitável que um comerciante de um dia seja negociado em uma quantidade significativa e acabe levando uma perda nele. No que diz respeito ao lado positivo, o primeiro alvo maior é o máximo do dia em que vou vender pelo menos metade, se não toda a posição. No entanto, sempre fique a par da condição do mercado e das outras áreas de suporte e resistência no gráfico. Se houver níveis significativos de resistência no caminho para o HOD, não pensarei duas vezes antes de vender parte da minha posição. Lembre-se, este jogo é uma maratona, não um sprint. Seu objetivo deve ser tirar lucros pequenos e consistentes do mercado em vez do dinheiro da loteria. Este não é um jogo de sonhadores. O pior erro que um comerciante pode fazer é se unir aos alvos sem amarrar no contexto do mercado em geral ser ágil e estar pronto para mudar a qualquer momento. A retração da diferença é o oposto desse padrão. Ocorre depois de uma lacuna aberta, seguida de um retracement naquela lacuna e uma falha subseqüente. Você pode, basicamente, transformar o nosso gráfico de cima, de cabeça para baixo, para ter uma idéia de como seria exibida essa configuração comercial. Trading Pullbacks Intraday Como você agora está familiarizado com os conceitos básicos, vamos mergulhar em exemplos reais da estratégia de retração de lacunas. Gap Pullback Strategy Este é o gráfico de 2 minutos da Apple a partir de 10 de fevereiro de 2017. A Apple abre com uma diferença de alta, com alto volume que se inverte rapidamente para a desvantagem e retraça aproximadamente 23 da lacuna. Após este selloff de três barras, a Apple imprime um sinal de reversão de martelo invertido e, ao fechar esta vela, vamos longos. Usamos o mínimo da vela anterior como nossa parada. Nossa meta de lucro está localizada perto das manhãs acima da linha horizontal verde na imagem. Como você pode ver, a Apple encontrou o seu fundamento e foi revertida para o alto do dia. Os principais pontos a serem chamados neste comércio são que tivemos metas claras de entrada, paradas e lucros para o comércio. Porções de fechamento de um comércio Depois que o alvo é atingido, fechamos metade do comércio. A Apple começa a consolidar após atingir o alvo inicial. Mantivemos o comércio durante a consolidação e aguardamos a continuação da movimentação. De repente, o volume começa a aumentar rapidamente e o APPL fecha acima da alta da manhã anterior. Ajustamos imediatamente nossa ordem de parada de perda acima da alta anterior, conforme mostrado na imagem acima. Desta forma, bloqueamos o lucro garantido acima do nosso primeiro preço de saída. A próxima vela no gráfico é descendente e atinge nossa parada. Com a outra metade do comércio, conseguimos obter um novo aumento de 0,16 (16 centavos) por ação. Ganhamos um lucro de 0,65 no primeiro semestre e 0,74 na segunda metade do cargo. Permite cobrir outro exemplo comercial. Gap Pullback Strategy - 2 Este é um gráfico de 2 minutos do JP Morgan Chase amp Co. a partir de 15 de outubro de 2017. A imagem ilustra um retrocesso de diferença muito semelhante ao exemplo anterior da Apple. À medida que você continua ganhando experiência comercial, você notará que esses padrões muitas vezes se repetem repetidamente. Primeiro, o estoque JPM começa o dia de negociação com uma diferença de alta em alto volume. O preço supera em 60,61 e começa a vender na próxima vela. A diminuição continua por três períodos seguidos. Em seguida, o preço define um fundo em 60.10 por ação, retraindo aproximadamente 80 da lacuna. A próxima vela depois da diminuição é um castiçal de inversão de martelo invertido, o que confirma que JPM é susceptível de reverter a tendência de baixa e entramos numa posição longa ao fechar o castiçal. A parada de perda deve estar localizada abaixo do mínimo do dia, que é o pavio do castiçal anterior. Depois de entrar no comércio, o preço começa a aumentar e nosso objetivo mínimo dos dias altos é alcançado. Neste ponto, você como comerciante pode escolher. Você pode: (1) fechar todo o comércio e reservar seus lucros ou (2) fechar uma parcela do comércio e manter um preço mais alto para vender. Vamos assumir que você vendeu apenas metade do cargo. Gap Pullback Strategy - VWMA Esta é a mesma imagem do gráfico, que inclui a ação de preço adicional do estoque JP Morgan e Chase até o meio dia. Em vez de usar uma parada apertada em nosso exemplo anterior da Apple depois de atingir nosso primeiro alvo, nós alistamos a ajuda da média móvel ponderada em volume de 20 períodos (VWMA). JPM começa um rali que leva o estoque a uma nova alta de 61,05. Depois que JPM começa a rollover, nós saímos da nossa posição longa uma vez que o estoque se cierra sob o VWMA de 20 períodos. Na primeira metade do comércio conseguimos capturar um lucro de .75 e 1.26 no segundo semestre. Ajustando a Parada em Operações de Retorno de Longo Gap Outra maneira de determinar um sinal de saída em seu longo tradebackback é ajustar manualmente a perda de stop. Toda vez que o preço tem um movimento corretivo, você deve colocar sua parada abaixo do fundo mais recente. Sua parada permanecerá no lugar até um fundo mais alto imprimir no gráfico, em que ponto você deve ajustar sua parada de acordo. Mais uma vez, revele o comércio do JP Morgan Chase amp Co. usando esta abordagem de parada. Gap Pullback Strategy - Manual Stops Removemos a média móvel ponderada em volume de 20 períodos e listámos as 6 vezes que você teria atualizado suas paradas com base na ação de preço da JPM. Observe que não movemos nossa primeira parada antes que o preço atinja o primeiro alvo e defina uma baixa mais alta. Uma vez que uma nova alta é atingida, então ajustamos nossas paradas de acordo com base nos mínimos de balanço impressos no gráfico. Nesse caso, fechamos aproximadamente ao mesmo preço que o indicador VWMA na paragem 7. No entanto, na maioria dos casos, o ajuste manual de paradas irá levá-lo um pouco mais cedo. Isso tem implicações positivas e negativas. A imagem abaixo mostra a diferença entre os dois. Gap Pullback Strategy - Manual Stops versus VWMA Acima de você vê o gráfico de 3 minutos do Citigroup a partir de 15 de outubro de 2017. No gráfico, temos o VWMA de 20 períodos e os níveis de perda de parada com base em cada balanço baixo. O dia de negociação começa com uma diferença de alta com alto volume. Durante os próximos períodos, os volumes ainda são grandes, mas estão diminuindo. Dois períodos após o início do mercado, Citigroup diminui bruscamente, preenchendo cerca de 70 da lacuna da manhã. O Citigroup cria um fundo com duas velas de inversão de martelo e ficamos longas. O alvo mínimo do comércio deve estar localizado no alto do espaço, conforme mostrado na imagem acima. Sua ordem inicial de perda de parada deve estar localizada abaixo do mínimo do dia. Uma vez que o primeiro alvo é alcançado, agora seguimos as ordens de perda de parada manual e o VWMA de 20 períodos para identificar os sinais de saída gerados por cada abordagem. Depois que o preço atinge o objetivo mínimo, vemos uma diminuição que quebra o VWMA de 20 períodos. No entanto, ignoramos esse sinal porque o preço não foi alterado acima do objetivo mínimo e confiamos em nossa ordem inicial de perda de parada. O preço do Citigroup aumenta depois e quebra o alvo mínimo. Quando isso acontece, ajustamos nossa parada de perda abaixo do fundo anterior na posição (2) e ativamos nossa parada VWMA de 20 períodos também. À medida que o Citigroup sobe na parede proverbial da preocupação, atualizamos nossas paradas manuais abaixo de cada balanço baixo e abaixo do VWMA de 20 períodos. Depois de colocar a ordem de stop loss em 4, o preço aumenta inicialmente no entanto, a correção viola o VWMA de 20 períodos perto da parada manual 5. Se confiarmos na média móvel ponderada em volume para fechar nossas negociações de compra de pullback, sairíamos Comércio como este ponto. Por outro lado, se você estivesse usando os mínimos do balanço quando suas paradas, parar 4 não foi violado e você teria ficado no comércio. Para dar um passo adiante, com base na estratégia de perda de parada manual, teríamos fechado o comércio a 52,93 quando o preço atinge a perda de paragem ajustada. 8. Resumo da abordagem VWMA versus Manual Stops Baseado no VWMA de 20 períodos, O lucro da segunda parte do comércio foi igual a 1,92. Por outro lado, na estratégia de stop stop stop manual, o lucro da segunda parte do comércio foi de 2,96. Por favor, não interprete isso para significar que uma parada manual sempre supera um indicador. Você precisa saber quando usar a abordagem certa, ou manter as coisas simples e ficar com uma. Uma boa regra de ouro é que, se o preço se mover dramaticamente mais alto, o uso de um balanço baixo pode exigir que você devolva muitos dos seus lucros se o estoque superar. Por outro lado, se um estoque estiver subindo lentamente, uma média móvel provavelmente irá impedi-lo com base em um teste de baixo volume de níveis de suporte. Conclusão O recuo da diferença ocorre quando os comerciantes principiantes são enganados por uma lacuna na parte da manhã. A redução da diferença é uma ótima estratégia da manhã, pois reduz seu risco, pois você não está comprando nos máximos do dia. No final do pullback, precisamos de uma vela de inversão para entrar no comércio. Interpretar adequadamente o volume é um ingrediente crucial ao trocar as reversões de gap. Sua perda de paragem inicial deve estar localizada abaixo do morno mais baixo do fundo de pullbacks (baixo do dia). Quando o alvo mínimo é atingido, você pode fechar todo o comércio ou parte dele. Você pode usar paragens manuais ou uma média móvel para gerenciar a posição vencedora. Postagem Relacionada